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Seminario Regional sobre Regulación del Capital Bancario y el Rol de los Modelos Estandarizados

Objetivo

El objetivo del seminario es revisar el marco de Basilea III y el uso de los modelos estandarizados. La revisión incluirá ejercicios prácticos de los modelos estandarizados para los riesgos de crédito, operacional y mercado. Al final del seminario se tendrá un ejercicio relacionado con la interacción entre los modelos mencionados y otros elementos de Basilea III.

Temas Principales

  • Revisión de los marcos de Basilea III y el uso de modelos estandarizados
  • Los nuevos modelos estandarizados para el riesgo de crédito – ponderación de riesgos para diferentes exposiciones y el tratamiento de la mitigación del riesgo de crédito
  • Cálculo de activos ponderados para riesgo de crédito, operacional y de mercado
  • El nuevo modelo de medición estandarizado para riesgo operacional
  • El nuevo modelo estandarizado para riesgo de mercado
  • La propuesta del modelo simplificado para riesgo de mercado
  • Interacción entre riesgo de crédito, operacional, de mercado y otros elementos de Basilea III
  • Consideraciones prácticas en la implementación de los nuevos modelos estandarizados – la perspectiva de los bancos

Fecha

Del 3 al 5 de octubre de 2017

Sede

Ciudad de Panamá, Panamá

Instructor

Instructor: Financial Stability Institute (FSI)

Período de Postulación

DEL 31 DE JULIO AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017